Критерии momentum
Не удалось получить готовый список из-за таймаута при расчёте 1/3/6-месячной доходности по всей истории цен. Доступная схема не содержит готовых полей доходности, а оконные функции по price_history оказались слишком тяжёлыми для лимита скринера. Практичный вариант Можно разбить расчёт на два лёгких запроса: Получить последние 130 торговых дней по ограниченному universe — например, акции из S&P 500 или предварительно отфильтрованные по ликвидности. Рассчитать доходности на стороне анализа, отфильтровать положительные значения за 1, 3 и 6 месяцев, затем ранжировать по средней доходности. Альтернативно можно использовать finance_ohlcv_histories для короткого списка предварительно отобранных тикеров: это надёжнее, чем сканировать всю базу через SQL. Предлагаемый фильтр Критерий Порог Доходность за 1 месяц Положительная Доходность за 3 месяца Положительная Доходность за 6 месяцев Положительная Средний дневной оборот Более $10 млн Momentum score Среднее из 1M/3M/6M Дополнительная ...
Комментарии
Отправить комментарий